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刘建峰-中国证券市场弱有效性检验_来自收益率方法比的证据

摘  要

   论文采用方差比方法考察中国证券市场的弱有效性。结果显示,上证指数、深证成指的短

期收益率的方差比统计量支持中国证券市场是弱有效市场,但是中长期收益率的方差比统计量

不支持中国证券市场是弱有效市场。同时子样本区间的结果显示,近十年的证券市场改革,从市

场有效性的角度来看是不成功的。

   关键词:证券市场;弱有效市场;连续复利收益率;方差比

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