3月23日下午，杭州师范大学理学院讲师林炜博士应邀来我院做了题为“VIX与VXX期权定价”的讲座。讲座由黄文礼副院长主持，我院及金融学院多名师生参加了此次讲座。

林炜老师首先介绍了VIX与VXX的概念，指出该领域最根本的操作即为对冲行为。他详细地阐述了现阶段该领域的研究成果，认为两者的波动幅度基本一致，VXX期权的流动性要好于VIX期权，在无法交易VIX期货和期权的前提下，VXX和它的期权是不错的替代品，但现阶段VXX期权定价研究仍存在较大空白。随后，他简要概括了该类研究在理论及实践方面的意义，同时鼓励大家积极学习与实践。在互动环节，林炜老师对同学们提出的问题一一做了耐心细致的解答，现场气氛活跃热烈，讲座在热烈的掌声中圆满结束。

   林炜，博士，杭州师范大学理学院讲师。浙江大学数学科学学院博士毕业，新西兰奥塔哥大学金融数学博士在读。长期从事金融衍生品定价研究，特别是对VIX波动率指数期权与期货的随机波动率定价模型研究，现研究方向为VIX期货票据VXX建模和期权定价、Gram-Charlier Density的可行域研究。