10月30日下午，中山大学岭南学院杨子晖教授来我院作了题为“极端金融风险的有效测度与非线性传染”的讲座。本次讲座由黄文礼老师主持，我院多名师生参加了此次讲座。

   首先，杨教授强调了深入研究我国金融机构极端金融风险及其跨部门传染的重要性。他采用ES指标与回溯检验方法测度A股市场与各金融部门的尾部极端风险，考察各部门的非线性关联及极端风险传染的可能性，同时运用“活动估计分析”方法研究了系统性风险传导的动态作用关系。通过研究杨教授发现ES指标在测量A股市场和金融部门极端风险时更接近实际损失，使用该指标能对我国金融部门极端风险进行有效监控。另外，他认为银行和房地产部门是我国系统性金融风险的主要来源，各部门间极端金融风险传染正在不断增强。

  杨子晖教授现任中山大学岭南学院金融系主任、教授、博导。2017年度教育部“长江学者”青年学者、第三批国家“万人计划”青年拔尖人才、国家社科基金重大项目首席专家、2009年全国百篇优秀博士学位论文获得者、入选“教育部新世纪优秀人才”。主要研究方向为金融经济学和货币经济学。他以第一作者的身份在Management Science、《中国社会科学》等国内外一流学术刊物发表论文，并担任国家自然科学基金评审专家、国家社会科学基金评审专家。